MACD — один из лучших индикаторов в арсенале профессионального трейдера, указывающий на силу и направление тренда. Несмотря на простоту, это эффективный инструмент для технического анализа графика. В этой статье мы рассмотрим индикатор MACD, его настройку и применение в трейдинге.
Как работает индикатор MACD
MACD относится к индикаторам осцилляторного типа, и вполне может находить применение, как индикатор тренда или «трендовый осциллятор». Построение данных базируется на двух средних скользящих — EMA, показания которых выводятся в виде гистограммы и скользящей линии. В некоторых случаях, MACD представлен двумя линиями, которые периодически пересекаются.
В основе индикатора лежит принцип расхождения скользящих средних — EMA. Так, при их взаимном удалении, столбики гистограммы будут расти, а при сближении уменьшаться. При сильном тренде столбики будут высокими, а в случае флета короткими.
Средняя линия гистограммы с отметкой «0», является своеобразным «экватором». Когда столбики выстраиваются над ней — значит медленная скользящая (EMA12) ушла под быструю (EMA26), и они взаимно удаляются, что можно считать признаком восходящего тренда. Если же столбики уходят под «экватор» — это сигнал усиления движения вниз.
Линия MACD (синяя), построена на основе данных гистограммы, а не цены, что дает более точные данные о текущем настроении рынка. Сигнальная (красеая) переодически ее пересекает либо в крайних точках, давая более точные сигналы, либо по ходу движения между верхней и нижней границами.
На этом графике представлена версия с двумя EMA. Синяя линия, пересекает скользящую MACD в крайних точках — это сигнал о возможной смене тренда.
Интерфейс индикатора содержит 3 элемента, движущихся относительно центральной линии:
- Линия MACD (1). Дает представление о тренде, его силе и направлении.
- Сигнальная линия (2). При пересечении экспоненциальной MACD, указывает на возможный разворот, определяет возможные точки входа и выхода.
- Гистограмма (3). Формируется в результате схождения и расхождения сигнальной EMA и линии MACD.
Главное достоинство инструмента — возможность определить тренд, его силу либо предстоящий разворот. Как торговать по MACD? Об этом чуть позже, сначала необходимо правильно его настроить.
Как настроить индикатор MACD
Индикатор интегрирован в торговый интерфейс любой биржи. При использовании торгового терминала, возможно, потребуется загрузить дополнительное ПО с сайта разработчиков.
В качестве примера, рассмотрим индикатор MACD на бирже Binance.
Откройте вкладку «Technical indicator», и введите «MACD» в окне поиска, либо прокрутите список индикаторов. Выберите «MACD», после чего в нижнем сегменте графика появится окно с гистограммой. Нажав иконку в виде шестеренки, можно перейти к настройкам.
Вкладка «Аргументы», содержит параметры:
- длина «Fast» — период быстрой скользящей;
- длина «Slow» — периодичность медленной EMA;
- данные — исходная информация, на основе которой рассчитывается высота столбиков гистограммы;
- «signal enght» — конкретный период сигнальной EMA. Обычно, это данные свечей за последние 9 дней.
Вкладка «Стиль» — настройка внешнего интерфейса: цвет скользящих и столбиков гистограммы, фон и другие графические параметры.
Начинающие трейдеры редко вносят изменения, поэтому, как только MACD будет добавлен на график, можно приступать к торговле. Корректировка может потребоваться в том случае, если вы используете индикатор на конкретном тайм фрейме, либо, в определенной торговой системе.
В следующем разделе мы рассмотрим стратегии торговли по MACD, которые вы сможете успешно применять в вашей торговой системе.
Как торговать по MACD
Основное применение MACD — поиск импульса и направления движения. Поскольку в основе инструмента заложена корреляция между скользящими средними, его сигналы напрямую связаны с положением EMA на графике относительно друг друга, но самое главное — моментом их пересечения между собой.
Пересечение EMA и нулевой линии может случаться многократно, давая ложные сигналы, что особенно характерно для высоко волатильных активов, к которым относятся криптовалюты. Поэтому, более надежными можно считать сигналы при пересечении скользящих в крайних точках
Пересечение нулевой линии
Возможны два сценария: отрицательное либо положительное направление движения. В первом случае, это признак усиления нисходящего тренда — значение EMA за 12 последних дней меньше, чем EMA за 26 дней.
При обратной ситуации, когда EMA 12 больше, чем EMA 26, наблюдается восходящее движение — тренд набирает силу.
Пересечение сигнальной линии
Когда это происходит, получается довольно сильный сигнал, а потому идеальные точки входа следует искать именно в такие моменты. Однако, следует учитывать, показания других индикаторов, например, RSI или Stochastic, в качестве подтверждения изменений на рынке.
Торговать по MACD можно следующим образом:
- Long-позиция (покупка). Пересечение сигнальной EMA со скользящей MACD снизу вверх.
- Short-позиция (продажа). Сигнальная скользящая пересекает EMA MACD сверху вниз.
Бывает, EMA пересекаются в центральной зоне, тем самым, по большей мере, давая ложные сигналы. Впрочем, если на графике виден потенциально успешный сетап, и ваша торговая стратегия допускает определенные риски, можно входить в рынок, выставляя короткий Stop-loss.
Дивергенция/конвергенция по MACD
Пожалуй, это одни из сильнейших сигналов, которые можно обнаружить на осциллярных индикаторах, и MACD не стал исключением.
Как найти дивергенцию? Выберите тайм фрейм не менее 1H, так как на малых тайм фреймах такие сигналы часто бывают ложными. Проведите визуальный анализ направления тренда и сравните его с направлением скользящей на индикаторе. Проведите прямую, соединив последние вершины либо впадины тренда. Проделайте аналогичные действия на индикаторе, как показано ниже.
Соединив последний максимум MACD с предыдущим посредством прямой, и повторив те же действия на графике, можно обнаружить расхождение в направления получившихся отрезков. Это признак снижения интенсивности движения, что не просматривается на самом графике, но видно по индикатору.
Чтобы выгодно торговать по MACD в таких случая, соблюдайте следующие правила:
- Long-позиция. Последний минимум на индикаторе сформировался выше предыдущего, а в движении цены просматривается обратная ситуация: последний минимум сформирован ниже предыдущего. Можно входить в рынок после подтверждающего сигнала — пробоя сопротивления.
- Short-позиция. Последний максимум на индикаторе направлен вниз, но вершины графика направлены вверх (конвергенция). Вход в сделку возможен при пробое поддержки.
Дивергенция довольно разнообразное явление. Ниже представлены все типы дивергенции и конвергенции, которые можно увидеть на графике.
Индикатор MACD в торговых системах
Учитывая универсальность индикатора, торговать по MACD можно в рамках простых и сложных стратегий.
Простая торговая система
Простейший вариант не потребует тонких настроек, либо использования в комплексе с другими индикаторами. Сигналов MACD будет достаточно для определения точки входа-выхода.
Торговая система с индикатором MACD будет построена следующим образом:
- Long-позиция — сигнальная EMA пересекает EMA MACD снизу вверх ниже нулевого уровня. Stop-loss нужно поставить ниже минимума текущей свечи.
- Short-позиция — сигнальная скользящая пересекает EMA MACD сверху вниз выше отметки «0». Stop-loss можно поставить выше текущей свечи.
Тейк-профит в обоих случаях рассчитывается исходя из формулы: расстояние открытой позиции до Stop-loss ордера х3. Неплохо поставить Stop-loss перед ключевым уровнем, например, перед уровнем поддержки.
Сложная стратегия с добавлением RSI и MA
Одна из распространенных ошибок новичков — обилие индикаторов. Такой подход далеко не всегда приносит положительный результат. Есть мнение, что максимально допустимое количество индикаторов — не более пяти. В нашем примере их будет три: MACD, RSI и MA.
Поскольку RSI тоже осциллятор, он будет удачно дополнять MACD. Последний будет показывать направление тренда и оптимальную точку входа при его смене. Такой подход поможет войти в правильном направлении и получить как можно больше от движения.
Long-позиция:
- цена проходит через MA снизу вверх.
- RSI выходит из области перепроданности, пересекая уровень «30» снизу вверх.
- сигнальная скользящая пересекает EMA MACD снизу вверх.
Short-позиция:
- цена пересекает MA сверху вниз;
- RSI выходит вниз из зоны перепроданности — пересекает «70»;
- сигнальная EMA проходит через MACD сверху вниз.
В этой торговой системе, RSI выступает в качестве подтверждающего сигнала, давая возможность открывать позиции как можно ближе к началу движения. MACD и MA отсеивают ложные сигналы в зонах перепроданности и перекупленности RSI.
Индикатор MACD будет отличным помощником в вашей торговле. Мы еще раз обращаем внимание, что он эффективен при комплексном подходе. Свяжите его с парой других индикаторов, получив качественную торговую систему.
